金融工程日报：周期板块领涨 中证500期指深度贴水

　　市场表现

　　今日(20210913) 规模指数中中证500 指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中中证500 价值指数表现最好。煤炭、石油石化、基础化工、有色金属、房地产行业表现最好，消费者服务、电子、家电、电新、国防军工行业表现最差。中国盐业总公司、磷化工、中国铝业、中煤集团、核电级压力容器等概念表现最好，西安国资、半导体设备、服务机器人、长江存储、旅游等概念表现最差。

　　市场情绪

　　今日市场情绪较为高涨，收盘时有105 只股票涨停，有17 只股票跌停。

　　昨日涨停股票今日高开高走，收盘收益为3.35%，昨日跌停股票今日收盘收益为1.13%。今日封板率76%，较前日提升16%，连板率28%，较前日提升8%。

　　市场资金流向

　　截止 20210910 两融余额为19154 亿元，其中融资余额17415 亿元，融券余额1739 亿元。两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为9.7%。20210913 北向合计净流出-38.2 亿元，较前日减少74.4 亿元。

　　折溢价

　　20210910 当日ETF 溢价最多的是央企创新ETF，ETF 折价最多的是深证成指ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到29 亿元，20210910当日大宗交易成交金额为43 亿元，近半年以来平均折价率5.18%，当日折价率为6.92%。近一年以来上证50、沪深300 与中证500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为3.88%， 6.36%， 10.03%，当日上证50 股指期货主力合约年化升水率为1.86%，处于近一年来84%分位点，当日沪深300 股指期货主力合约年化贴水率为8.09%，处于近一年来40%分位点，当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为42.78%，处于近一年来2%分位点。

　　机构关注与龙虎榜

　　近一周内调研机构最多的股票是东方雨虹、麦格米特、雅克科技、金宏气体、欧菲光、华工科技、久祺股份、常熟银行等，东方雨虹被90 家机构调研。20210913 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是紫光国微、江特电机、川发龙蟒、山东海化、万邦达、扬电科技、云铝股份、内蒙华电、智度股份、奥克股份等，机构专用席位净流出最多的股票是湖北宜化、合盛硅业、雅化集团、川金诺、铜陵有色、富煌钢构、深康佳A、中青宝、C 兰卫、日久光电等。陆股通净流入最多的股票是川发龙蟒、铜陵有色、智度股份、云铝股份、内蒙华电等，陆股通净流出最多的股票是合盛硅业、深康佳A、紫光国微、雅化集团等。

　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

（文章来源：国信证券）